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Fixed-Term Contract

Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting / Modélisation H/F

Modified on 05/05/2022

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2021-63297

Job description

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Modélisation et Backtesting ».

 

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

 

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Financements structurés, Institutions financières et Souverains.

 

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : travaux de benchmark, stress-tests, chiffrage d’impacts en RWA, industrialisation du backtesting, calibrage de modèles …

 

Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge, en collaboration avec les méthodologues, de réaliser des travaux de revue des modèles internes de CACIB. Le collaborateur participera également aux projets transverses de l’équipe Modélisation – Backtesting.

 

 

Dans ce cadre, ses principales missions sont les suivantes :

 

- Réaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large  Corporates, des Banques et des Souverains en utilisant, lorsque cela est possible, des algorithmes de machine learning.

 

Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes : constitution des bases de calibrage des modèles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d’un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.

 

 

- Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.

 

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

 

 

 

 

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités
      Ce poste nécessite une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Compétences techniques du candidat :

      - Programmation ( bonne maîtrise de SAS, VBA Excel …) et manipulation de base de données
      - Modélisation mathématique/statistique
      - Rigueur, autonomie et pragmatisme
      - Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
      - Analyse économique et/ou financière

      Ce poste nécessite une bonne communication avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.

      Compétences comportementales du candidat:

      - Relationnel/Commercial
      - Capacité à coopérer/Transversalité
      - Capacité à communiquer avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.
    • IT tools
    • Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique
    • Languages
    • Anglais

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting / Modélisation H/F

Published the 27/12/2021

Fixed-Term Contract
  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2021-63297

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