Modified on 26/04/2024
Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.
L’équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie, la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe Crédit Agricole.
Le poste couvre les modèles internes et réglementaires sur le risque de marché de manière générale.
Les missions du modèle interne recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes de suivi des risques et du Front Office ainsi que les équipes de validation et d’inspection.
Les premières missions à remplir porteront plus spécifiquement sur la modélisation du risque émetteur dans le portefeuille de trading: approche standard SA-DRC et approches internes pilier I IRC (Incremental Risk Charge) et pilier II DRC (Default Risk Charge).
Les approches internes s’appuient sur la modélisation d’évènements de migration et défaut des émetteurs avec une intégration numérique par simulation Monte-Carlo. Des recherches sont à poursuivre ou initier sur plusieurs composants du modèle DRC : corrélations, modèles de LGD stochastique, probabilités de défaut, représentation des produits non-linéaire.
Egalement sur le pilier II des travaux de R&D à plus long terme sont attendus sur l’intégration du risque climatique, sur l’intégration des risques liés à des options non financières sur certains produits etc. Ces nouvelles modélisations pourront typiquement faire appel à des algorithmes d’apprentissage (machine learning).
Egalement le candidat assurera le suivi du modèle SIMM pour le calcul des marges initiales : suivi de la performance des back-testings, calibration, définition de la représentation des nouveaux produits, veille réglementaire.
Enfin le candidat aura progressivement l’occasion de suivre les autres modèles couverts par l’équipe : VaR, SVaR, SA-FRTB.
Les développements sont effectués dans les langages suivants : Python, C# ou C++.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.
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