Au Sein de MRP, l’équipe Modèle Quantitatif de portefeuille est en charge du calcul de dépréciations sur le portefeuille CACIB selon la nouvelle norme IFRS 9 et de la mise en œuvre de l'ICAAP ainsi que la réalisation des différents exercices de stress test. Pour atteindre cet objectif, RPC/PCM/MQP a mis en place une base de données centralisée qui permet de stocker les données utilisées dans les différents travaux du département (Calibrage, Modélisation, Backtesting, Génération des portefeuilles, Production …).
Vos principales missions seront liées à la maintenance et à la mise en œuvre des évolutions de la base de données MQP sur laquelle sont basés tous les processus critiques de production (ECL, Capital économique et stress tests) :
- Alimentation des données,
- Procédures stockées de transformation des données,
- Génération des rapports
- Rajout de nouvelles typologies de données (Climatique, macro-économique, financières…)
Vous devrez avoir de fortes compétences en développement SQL et SSIS, du risque de crédit et de la réglementation.
Il s'agit de mettre en place les éléments suivants :
• Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
• Refonte des procédures stockées de génération des portefeuilles
• Industrialisation des traitements des stress-test
• Exploitation de nouvelles sources des données (climatiques, financières, marché…)
• Recette et documentation des développements réalisés.
Outre ces compétences techniques, vous devrez avoir une bonne compréhension des métiers de la banque et des mesures de risques de crédit associées.