Permanent Contract

Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

Modified on 14/03/2024

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2022-67766

Job description

Au sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier:

 

  • La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,
  • La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l’environnement économique, de l’usage des modèles,
  • La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting,
  • La correcte implémentation opérationnelle des modèles,
  • La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.

 

Vous êtes en charge d’analyser les algorithmes de Machine Learning et d’IA afin de vous assurer qu’ils reposent sur des concepts solides et qu’ils répondent aux besoins et à l’usage du métier.

 

Vous étudiez les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.

 

Vous analysez l’explicabilité et l’interprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.

 

Vous vous assurez que la documentation est complète et permet à une tierce partie externe au processus de développement d’avoir une compréhension suffisante du modèle.

 

Pour ce faire, vous implémentez des modèles alternatifs ou réimplémentez totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch au sein de l’environnement VRM, ou disponibles dans les outils de développement de la Banque. Vous réalisez des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.

 

Vous documentez les travaux de validation dans un rapport présentant l’évaluation finale, décrivant l’ensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes d’actions correctrices visant à améliorer les modèles.

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance

      3 à 5 ans d’expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché

    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
      • Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)
      • Connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèles
      • Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie
    • IT tools
    • Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis…)
    • Languages
    • Anglais : courant à l'écrit et à l'oral

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

Published the 14/03/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2022-67766

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