Permanent Contract

Ingénieur Validation des Modèles Risque H/F

Modified on 30/04/2024

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-87516

Job description

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction des Modèles Internes Groupe (DRG/MIG), en charge de la conception et de la validation des modèles de mesure de risques.

Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/MIG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, etc..), au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Dans ce cadre, vous évoluerez sous l’autorité du Responsable de la Validation Groupe de façon à fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus. Vous serez amenés à :

  • Prendre en charge le second regard des modèles de mesures de risque dans le cadre prudentiel (CRR, etc…), sur les deux plans de la méthodologie et de l’implémentation,
  • Contrôler les autres mesures de risque (modèle de scénarios de stress, modèles de provisionnement, outils de quantification du risque et d’aide à la décision de crédit, etc.) et leurs impacts.

Pour cela, vous :

  • Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire,
  • Apprécierez le niveau de complexité de la revue selon le principe de proportionnalité,
  • Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes,
  • Analyserez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse,
  • Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l’appréciation du risque de modèle.
  • A l’issue de ces travaux, vous formaliserez et présenterez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique ou au Comité des Normes et Modèles.
     

Vous contribuerez également au suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, reporting à la gouvernance et aux superviseurs etc.) et assurerez le suivi des réserves liées à l'application des modèles ainsi que le suivi des recommandations que les comités compétents auront pu formuler (CNM, Comité Pilier 2,etc.).

 

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation supérieure Université / Grandes écoles (ex. :ENSAE, ENSAI, ISUP), avec une spécialisation en mathématiques et statistiques. Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Finance 
         
    • Minimum experience level
    • 6-10 years
    • Compétences recherchées
    • - Bonnes connaissances en finance, en statistiques et en techniques de modélisation- Esprit d'analyse et de synthèse- Rigueur et autonomie- Capacité d'initiative et force de proposition- Excellente communication écrite et orale
    • IT tools
    • Maîtrise des outils bureautiques (Office) et de SASConnaissance d’un autre langage (R, Python, C, C++, …) appréciée. 
    • Languages
    • Anglais courant

  • Join a company at the centre of Crédit Agricole Group activities, evolutions and transformation. As the Group holding listed company and listed company, Crédit Agricole S.A ensures coordination, consistency and synergies between the entities to support the ambitions of the Group Project. The missions of our employees offer a transversal and global view of the Group economic and strategic challenges. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole S.A.
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Ingénieur Validation des Modèles Risque H/F

Published the 19/03/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-87516

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