CDI

Ingénieur quantitatif H/F

Modifiée le 20/04/2024

  • Montrouge - France
  • Risques / Contrôles permanents
  • 2023-82324

Description du poste

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

 

L’équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques  de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre  recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie,  la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe Crédit Agricole.

 

Le poste couvre les modèles internes et réglementaires sur le risque de marché de manière générale.

 

Les missions du modèle interne recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes de suivi des risques et du Front Office ainsi que les équipes de validation et d’inspection.

 

Les premières missions à remplir porteront plus spécifiquement sur la modélisation du risque émetteur dans le portefeuille de trading: approche standard SA-DRC et approches internes pilier I IRC (Incremental Risk Charge) et pilier II DRC (Default Risk Charge).

 

Les approches internes s’appuient sur la modélisation d’évènements de migration et défaut des émetteurs avec une intégration numérique par simulation Monte-Carlo. Des recherches sont à poursuivre ou initier sur plusieurs composants du modèle DRC : corrélations, modèles de LGD stochastique, probabilités de défaut, représentation des produits non-linéaire.

 

Egalement sur le pilier II des travaux de R&D à plus long terme sont attendus sur l’intégration du risque climatique, sur l’intégration des risques liés à des options non financières sur certains produits etc. Ces nouvelles modélisations pourront typiquement faire appel à des algorithmes d’apprentissage (machine learning).

 

Egalement le candidat assurera le suivi du modèle SIMM pour le calcul des marges initiales : suivi de la performance des back-testings, calibration, définition de la représentation des nouveaux produits, veille réglementaire.

 

Enfin le candidat aura progressivement l’occasion de suivre les autres modèles couverts par l’équipe : VaR, SVaR, SA-FRTB.

 

Les développements sont effectués dans les langages suivants : Python, C# ou C++.

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie. Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Université, école d'ingénieur ou de commerce
      Une première expérience en Finance serait appréciée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
    • Compétences métier attendues : Connaissance des marchés financiers et en particuliers des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché et de la réglementation

      Compétences transversales attendues :

      Solides connaissances des mathématiques financières et des statistiques.

    • Outils informatiques
    • Développement orienté objet (C# si possible), R, VBA, Excel, Word, Bloomberg (optionnel)
    • Langues
    • Anglais courant (écrit et oral)
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Ingénieur quantitatif H/F

Publiée le 22/03/2024

CDI
  • Montrouge - France
  • Risques / Contrôles permanents
  • 2023-82324
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Une grande variété de métiers
Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international
Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership
Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière
Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables
Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

Ces offres pourraient vous intéresser !

Comment souhaitez-vous postuler ?
Candidature express (2 minutes)

Uploadez votre CV et votre lettre de motivation (facultative) au format doc, docx, pdf, .txt, .rtf, .odt, .html ou .png d'un poids inférieur à 2Mo uniquement

Candidature détaillée

Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte Crédit Agricole Recrutement pour renseigner le formulaire de candidature, ainsi que votre CV et suivre vos candidatures