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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

Modifiée le 14/03/2024

  • Montrouge - France
  • Risques / Contrôles permanents
  • 2022-67766

Description du poste

Au sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier:

 

  • La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,
  • La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l’environnement économique, de l’usage des modèles,
  • La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting,
  • La correcte implémentation opérationnelle des modèles,
  • La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.

 

Vous êtes en charge d’analyser les algorithmes de Machine Learning et d’IA afin de vous assurer qu’ils reposent sur des concepts solides et qu’ils répondent aux besoins et à l’usage du métier.

 

Vous étudiez les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.

 

Vous analysez l’explicabilité et l’interprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.

 

Vous vous assurez que la documentation est complète et permet à une tierce partie externe au processus de développement d’avoir une compréhension suffisante du modèle.

 

Pour ce faire, vous implémentez des modèles alternatifs ou réimplémentez totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch au sein de l’environnement VRM, ou disponibles dans les outils de développement de la Banque. Vous réalisez des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.

 

Vous documentez les travaux de validation dans un rapport présentant l’évaluation finale, décrivant l’ensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes d’actions correctrices visant à améliorer les modèles.

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance

      3 à 5 ans d’expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché

    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
      • Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)
      • Connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèles
      • Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie
    • Outils informatiques
    • Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis…)
    • Langues
    • Anglais : courant à l'écrit et à l'oral

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Publiée le 14/03/2024

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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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