Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.
Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, FCCM, SA-CVA, BA-CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif.
Vous disposez d’une première expérience significative au sein d’une équipe quantitative, idéalement liée aux mesures réglementaires du risque de marché ou de contrepartie.
En tant qu’Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie, vos missions porteront sur :
· Le suivi méthodologique des modèles internes réglementaires CCR et CVA, incluant les évolutions de modèles, la maintenance du dispositif de validation continue (dispositif de backtesting et études de performance) et la calibration des paramètres de modèle.
· Le suivi méthodologique des mesures de risque interne liées au risque de contrepartie, en lien avec les équipes de risk management et de suivi d’activité.
· La veille réglementaire et la contribution aux forums de place (ISDA, FBF, etc.)
· La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
· La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)
Ces missions recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes métier Risque et Front, ainsi que les équipes de validation et d’inspection.
