Type de contrat :
CDI

Responsable Validation des Modèles Quantitatifs H/F

Modifiée le 24/07/2026

  • Lieu : 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex - France
  • Secteur : Risques / Contrôles permanents
  • Numéro de l'offre : 2026-114520

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents de LCL, l’équipe Validation des Modèles Quantitatifs a pour mission principale d’exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole sur le risque de crédit, dans le cadre du dispositif Bâlois et sur des modèles développés pour la politique d’octroi, de recouvrement et de provisionnement de LCL.

 

Cette équipe jeune et dynamique, sous la responsabilité d’un manager, est composée de 5 collaborateurs tous experts de la modélisation quantitative et des réglementations sur le risque de crédit et de modèle, et selon les besoins d’alternants et stagiaires.

 

En tant que responsable de l’équipe vos missions seront :

  • d’organiser la planification des travaux et des comités en priorisant au regard des exigences réglementaires, des normes du Groupe et des enjeux ;
  • de vous assurer de la qualité des analyses et des livrables de l’équipe et de veiller au respect des délais ;
  • d’accompagner la montée en compétences de vos collaborateurs et de leur apporter un soutien technique ;
  • d’échanger régulièrement avec le responsable de la Validation des modèles de la Direction des Risques Groupe (particulièrement dans le cadre des revues sur les modèles internes d’estimation des paramètres bâlois), et d’assurer la circulation de l’information ;
  • de contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;
  • de déployer chez LCL la culture risque de modèle en animant le dispositif de gestion du risque de modèles ;
  • d’apporter un regard indépendant sur divers sujets qui font l’objet d’une dimension quantitative et/ou statistique, à la demande du Directeur de Risques LCL.
  • de répondre aux interrogations des missions d’audit interne et externe ;
  • de représenter LCL dans les réunions, réflexions ou groupes de travail initiés par le Groupe ;
  • de contribuer au bon fonctionnement du pôle de la Direction des Risques auquel l’équipe est rattachée.

Télétravail : hybride

  • Date de prise de fonction
    01/10/2026
    Poste avec management
    Oui
    Cadre / Non Cadre
    Cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Profil ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)
    5 ans en modélisation, validation ou audit des modèles de risque de crédit ;Connaissances des fonctions de contrôle (permanent ou périodique), idéalement déjà mises en œuvre dans un autre poste ;Une première expérience de management serait appréciée.
    Niveau d'expérience minimum
    6 - 10 ans
    Compétences recherchées
    Appétence au management d’experts Très bonne maîtrise des méthodes statistiques, des méthodes de programmation (SAS, R, Python) et des outils bureautiques Maîtrise de la réglementation en vigueur sur le risque de crédit et de modèle Capacités d'analyse et de diagnostic, rigueur, méthode et esprit de synthèse 

  • Nous sommes la banque de celles et ceux qui transforment leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. Nous souhaitons faire de notre banque le leader de l'accompagnement des français·es qui entreprennent.

    C'est grâce à nos 16 400 collaborateur·rices que LCL a été élu Service Client de l'Année 2026 dans la catégorie « Banque de réseau pour les particuliers » : une reconnaissance de notre ambition d'être N°1 de la satisfaction client.

    En tant que Banque nationale urbaine, filiale du groupe Crédit Agricole, nous sommes un partenaire solide de plus de 6 millions de client·es. Nous nous appuyons sur un vaste réseau : plus de 1 400 implantations commerciales et 3 réseaux de marchés de clientèle (Banque de Proximité, Banque Privée et Banque des Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune).

    En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    Nous nous engageons également pour la décarbonation et l'accompagnement des transitions, en visant un impact social positif et en encourageant une société entrepreneuriale.

LCL

LCL

Responsable Validation des Modèles Quantitatifs H/F

Publiée le 24/07/2026

Type de contrat :
CDI
  • 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex - France
  • Risques / Contrôles permanents
  • 2026-114520
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-nous

Nos avantages

Des avantages pour faciliter le quotidien

Grâce au Pass LCL (Worklife), vous bénéficiez d’aide aux frais de crèche/garde, de titres-restaurant, d’aide à l'équipement pour le télétravail.
Pour les vélotafeurs, vous disposez d’un forfait « mobilité durable »

Vous profitez de tarifs bancaires préférentiels et des nombreux avantages de notre CSE.

Equilibre vie pro / vie perso

Vous avez la possibilité de télétravailler jusqu’à 84 jours par an (selon votre poste) et disposez de congés supplémentaires relatifs à la convention bancaire.

Développement des compétences

Chez LCL, le développement de votre potentiel est notre priorité. Vous bénéficiez de formations personnalisées et d'un accompagnement pour favoriser votre montée en compétences.
LCL vous offre également un accès à l'une des plus grandes plateformes de e-learning au monde, LinkedIn Learning (plus de 21 000 formations disponibles).

Responsabilité et engagement au service de la ville et ses habitants

Formation et accompagnement

Innovation & transformation

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