Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.
Au sein du département Global Markets, la Recherche Quantitative Front Office constitue un pôle transverse rassemblant l’ensemble des activités de recherche et développement de la banque sur les principales classes d’actifs : taux, change, actions, crédit, XVA, ainsi que les sujets liés à l’intelligence artificielle. Cet environnement favorise les synergies entre équipes, le partage d’expertise et le développement de projets transverses, avec pour objectif de stimuler l’innovation, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de renforcer la qualité des solutions délivrées
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
1. Stratégie
- Contribuer à la conception, au développement et au déploiement de nouveaux modèles et pricers.
- Concevoir, développer et tester de nouvelles stratégies QIS et scripts de payoffs
- Participer aux phases de validation, d’industrialisation et de mise en production des développements.
- Apporter un support quantitatif de haut niveau aux équipes de trading et de structuration.
- Documenter les travaux réalisés et présenter les résultats aux différentes parties prenantes.
2. Contrôle
Vous veillerez à la fiabilité, à la robustesse et à la traçabilité des développements réalisés dans le cadre de ses missions.
À ce titre, vous contribuerez notamment à :
- Garantir la qualité et la cohérence des modèles, outils et méthodologies développés.
- Mettre en place des processus de validation, de tests et de revue adaptés.
- Assurer une documentation claire et exploitable des développements et hypothèses retenues.
- Contribuer à l’amélioration continue des standards de développement, de contrôle et d’industrialisation au sein de l’équipe
3. Risques
Vous participerez activement à la maîtrise des risques liés aux modèles, aux méthodologies quantitatives et aux outils utilisés dans le cadre de l’activité Equity.
À ce titre, vous serez amené à :
- Identifier et analyser les principales limites et hypothèses des modèles et pricers développés
- Contribuer à la sécurisation du framework de pricing et de hedging equity
- Echanger avec les équipes de risques et de validation indépendante sur les aspects méthodologiques et techniques.
- Veiller à la bonne prise en compte des enjeux de robustesse, de stabilité et de contrôle dans les solutions mises en production
