Modifiée le 25/01/2023
Description du service :
L’équipe Risques Pricing et Méthodes (7 personnes) est – entre autres – responsable de la valorisation quotidienne d’environ 50000 produits dérivés couvrant toutes les catégories d’actif equity, taux, change et crédit. Ces résultats sont comparés à des sources externes et RPM explique les éventuels écarts.
Missions :
1. Chaque nuit, notre logiciel prend les données de marché (fixings, courbe de taux, prix de clôture etc.) et les données de chaque instrument (maturité, sous-jacent, strike etc.) pour en déduire la valorisation. Dans un premier temps, vous apprendrez à utiliser ce logiciel afin de comprendre les étapes qui ont abouti à une valorisation, et vous saurez identifier les causes d’éventuels dysfonctionnements.
2. Dans un deuxième temps, vous vérifierez que les comparaisons de nos valorisations avec celles de sources externes sont bien conformes. Lorsqu’un écart existe, vous déterminerez s’il est dû à une erreur de l’une ou l’autre partie, ou si la logique de la comparaison (qui ne repose pas sur des identifiants précis ni uniques) est en cause.
3. Dans le cas où la logique de la comparaison est défaillante, vous programmerez dans l’environnement python de RPM des règles qui contrôleront la pertinence de la comparaison et qui permettront de réduire les cas de faux positif.
4. Vous coderez vos propres idées permettant de mieux détecter d’éventuelles erreurs, de les anticiper, de les expliquer, ou de les résoudre.
Apport du Stage :
Le stagiaire travaillera sur toutes les composantes de la valorisation : données de marché, formules ou des algorithmes de valorisation, détection automatique d’anomalies dans de grandes séries de données, puis rédaction et exécution de codes correctifs.
Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs. Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3]. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. [1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021 [2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo [3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022
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