CDI

Ingénieur quantitatif H/F

Modifiée le 26/09/2024

  • Montrouge - France
  • Risques / Contrôles permanents
  • 2024-92723

Description du poste

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.

 

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

 

L’équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques  de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre  recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie,  la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe Crédit Agricole.

 

Les missions du modèle interne recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes de suivi des risques et du Front Office ainsi que les équipes de validation et d’inspection.

 

Le poste couvre les modèles internes et réglementaires sur le risque de marché de manière générale y compris risque de contrepartie et est plus spécifiquement en charge d’accompagner le responsable du modèle interne dans toutes les documentations et implémentations des modèles maintenus par l’équipe en particulier:

  • Risque de contrepartie : modèle avancé (IMM), calibration et contrôle a posteriori associés, modèles standards (SA-CCR), modèles CVA (BA CVA, SA CVA).
  • Marché : modèles VaR, SVaR, IRC librairie de calcul et calibration, librairies SA FRTB,
  • ICAAP : modèles paramétriques sur le risque de variation couvrant les portefeuilles de trading et la CVA, modèle MonteCarlo sur le risque de défaut (DRC),
  • Modèles de calibration des stresses réglementaires, en particulier stresses hypothétiques comprenant un stress lié au réchauffement climatique (copules conditionnelles), stresses adverses et extrêmes (théorie des évènements extrêmes appliquées, analyses en composantes principales, machine learning), inversés (machine learning).
  • Marges initiales : modèle SIMM et suivi de la performance.

 

Les développements sont effectués dans les langages suivants : Python, C# ou C++.

 

Les projets en cours sont pour beaucoup reliés à l’évolution du contexte réglementaire notamment la nouvelle régulation CRR3 qui redéfinit le capital réglementaire et entre progressivement en vigueur en 2025,  ainsi que les nouvelles attentes de la réglementation sur l’encadrement des risques financiers liés au réchauffement climatique.

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Université, école d'ingénieur ou de commerce
      Une première expérience en Finance serait appréciée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 11 ans et plus
    • Compétences recherchées
    • Compétences métier attendues 

      Connaissance des marchés financiers et en particuliers des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché et de la réglementation Compétences transversales attendues : 

      Connaissances et expériences solides en mathématiques financières, statistiques, développement.

      Communication

      Qualité rédactionnelle

    • Outils informatiques
    • Maîtrise des outils informatiques (Python, VBA, C++, C#) 
    • Langues
    • Anglais courant (écrit et oral)
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

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Publiée le 26/09/2024

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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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