Type de contrat :
CDI

Analyste quantitatif au Modèle Interne - Econométrie H/F

Modifiée le 12/03/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Risques / Contrôles permanents
  • Numéro de l'offre : 2025-97663

Description du poste

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) de CACIB identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

 

L’équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques  de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre  recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie,  la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe Crédit Agricole.

 

Vos missions principales seront :

  • Analyse et validation des paramètres de marché utilisés pour le calcul des indicateurs de risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché (VaR, Stressed VaR, Stress, FRTB-SA …) pour l’ensemble des facteurs de risques (Dérivés de Taux, Repo, Forex, Commodities, Dérivés Actions, Dérivés de Crédit, Obligataires…) ;

  • Développements avancés en Python, SQL, Git, Data Science ;

  • Mise en œuvre des nouvelles méthodologies et facteurs de risques en adéquation avec le Modèle Interne, la Recherche Quantitative et le Risk Management ;

  • Diverses calibrations de méthodes spécifiques aux modèles de VaR ;

  • Le back-testing de la VaR comprenant divers tests statistiques ;

  • Rédaction de la documentation

 

Vous aurez pour missions secondaires : 

  • La participation aux recherches s’appuyant sur des techniques de Machine Learning (Data Science) pour améliorer certains processus et modèles (Météo statistique des séries temporelles et rendements, détection d’anomalies/outliers,…).

  • Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Ecole d'ingénieur ou cursus universitaire avec une spécialisation en statistiques appliquées / économétrie.
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Compétences techniques :

    • Niveau avancé en programmation (Python)

    • Connaissance des produits financiers et en particuliers des risques de marché
    • Connaissances des mathématiques financières et des statistiques

    • Machine Learning/Data Science

    Outils informatiques

    Bon niveau en développement en Python (SQL, Git), connaissances en VBA-Excel appréciées

    Langues
    Anglais

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Analyste quantitatif au Modèle Interne - Econométrie H/F

Publiée le 12/03/2025

Type de contrat :
CDI
  • Montrouge - France
  • Risques / Contrôles permanents
  • 2025-97663
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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