CDI

Collateral & XVA Quantitative Analyst

Modifiée le 20/11/2023

  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2023-82915

Description du poste

Summary
 

The candidate will be sitting within the XVACCR, Collateral & Credit Quantitative Research. The mandate of the quant team: is to produce quantitative modelling and innovative solutions for XVA, Counterpart Risk, Collateral and Credit topics. The quant team regularly interacts with a broad scope of internal clients:

  • XVA and Scarce Resources desk for XVA pricing and modelling
  • Risk department for Internal & Regulatory CCR, Accounting XVA, and SIMM
  • Collateral desk for discounting, SIMM and IMVA with CCPs
  • Trading and Risk Management for Credit derivatives.

The quant team closely works with the business to study and assess the models’ behaviour and performance. It also plays a significant role in several strategic XVA and RWA projects by producing computational blocks using cutting-edge modelling and implementation techniques to ensure the bank can cope with the increasing list of regulatory measures (XVAVaR, SACCR, FRTB-CVA …) and metrics needed to manage our XVA reserves properly (Optimisation modules, Sensitivities with AAD, Machine Learning …).

The quant team continuously builds and upgrades XVA libraries and platforms to implement regulatory changes in an optimised architecture. The team is also actively participating in developing the Collateral management platform for CCP and EMIR Initial Margin and working on various FO and Risk systems migration projects.

Supporting the ‘XVA and Scarce Resources Management ‘and ‘Collateral Management’ functions. 

Key Responsibilities

  • Define and implement tools and pricing models for Collateral management activity (IMVA-CCP, COLVA, SIMM …).
  • Define and implement mathematical tools and pricing models for XVA-linked activity.
  • Interact and support Trading, RPC and IT partners.

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Master degree in Computer Science or Engineering or equivalent experience
      • Strong knowledge of numerical methods such as: Monte Carlo, Optimization algorithms, … .
      • Knowledge of SIMM and XVA.
      • High programming skills (C++, C# , VBA, Java, SQL …).
      • Recent experience and strengths in most of the following:
      -    Microsoft products: Office,  VBA, VC++-    XLL, COM technologies-    Java, SQL, Access, Oracle-    Web technologies: XML, XSLT
      • Strong team orientation, ability to work alone and highly self-motivated
      • Able to adapt and learn new technologies quickly
      • Results and time oriented
      • Excellent analytical and problem-solving abilities
       
    • Soft skills
      • Creative, can devise and implement multiple solutions
      • Good communication skills - both verbal and written

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Collateral & XVA Quantitative Analyst

Publiée le 20/11/2023

CDI
  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2023-82915
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Nos avantages

Une grande variété de métiers
Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international
Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership
Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière
Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables
Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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