Internship/Trainee

Risques de marché - Modélisation des taux de perte H/F

Modified on 11/12/2024

  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-94739

Job description

Vous recherchez un stage en modélisation et vous avez un intérêt pour la banque ? Alors cette offre est faite pour vous ! 

 

Au sein du Département des Risques de Marché vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne : cette équipe a en charge la conception et la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché.

Dans le cadre de la Revue Fondamentale du Trading Book (FRTB) nous sommes amenés à revoir nos approches internes pour le capital Pilier 2 (ICAAP). Dans cette optique, nous cherchons à améliorer certains aspects méthodologiques de notre modèle en approche avancée pour le risque émetteur (Default Risk Charge - DRC) tel que la modélisation du taux de perte en cas de défaut, et plus particulièrement à introduire la gestion d’une corrélation de ces taux de perte avec les processus de défaut.

 

Concrètement vos missions seront les suivantes :

Le stage s’articulera autour des principales tâches suivantes:

  • Modélisation des taux de perte faisant appel à des outils classiques ou s’en inspirant (modèle à facteurs systémiques, loi béta, modèle de Hilldebrand etc.) ;
  • Calibration sur des évènements de défaut pour les différents types d’émetteurs (e.g. corporates, souverains, institutions financières) ;
  • Application et étude d’impact sur le trading book de Crédit Agricole CIB.

 

 

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

 

 

    • Starting date
    • 01/04/2025
    • Duration
    • 6 mois
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization

    • Et si c'était vous ? Formation : Université, école d'ingénieurSpécialisation : Ingénierie financière / Statistiques & Data Science

    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Hard Skills :  - Développement (Python, R, C#) ;- Maitrise du Pack Office ;- Français & Anglais courants. Soft Skills : 

      - Esprit d’analyse ;

      - Esprit d’équipe ;

      - Créativité ;

      - Rigueur dans la programmation ;

      - Appétence pour les mathématiques et les analyses statistiques.

       

      Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

      Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

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Risques de marché - Modélisation des taux de perte H/F

Published the 11/12/2024

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  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-94739

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