Job description

Vous rejoindrez la Direction des Risques Financiers Groupe (RFG) au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG).

RFG est responsable :

·       du monitoring des risques financiers :  analyse, pilotage et consolidation des risques financiers (risques ALM : taux, liquidité, change, incluant les risques liés au portefeuille titres, ainsi que risques de marché et de contrepartie sur opérations de marché),

·       du pilotage et de l’animation des entités du Groupe exposées principalement aux risques financiers notamment AMUNDI, CACIB, CACEIS et CAA,

·       de l’animation et de la supervision des dispositifs de contrôle comptable et du contrôle permanent du Pôle Finances Groupe (FIG) de Crédit Agricole SA.

La direction comprend les services suivants :

·       Risque de Marché et de Contrepartie sur Opérations de Marché

·       Risques ALM (taux, change, liquidité), portefeuille Titres (risque de variation du portefeuille titres) et Assurances

·       Contrôle permanent de la Direction Financière et Contrôle Comptable.

Dans un contexte d’exigences réglementaires croissantes relatives au risque de marché du banking book (nouvelle réglementation CSRBB, demandes de reportings ad hoc de la part de BCE, scenarii de stress EBA courants et climatiques), il s’agit de renforcer et sénioriser le pilotage des risques liés aux portefeuilles titres (banking book) du Groupe et de ses entités par une création de poste.

Au sein de l’équipe de DRG/RFG – Risques ALM, Portefeuille Titres et Pilotage métier Assurances, en tant qu’analyste « Titres / CSRBB» vous aurez pour missions principales de :

1)     Déployer les exigences CSRBB pour le Groupe CA et ses entités, en lien avec la Direction Financière du Groupe et les équipes de risque de marché de CACIB. Il s’agira en particulier de :
o    Analyser les textes réglementaires et étudier la conformité du dispositif actuel aux Guidelines de l’EBA d’octobre 2022 ;
o    Formaliser un avis sur les normes et méthodologies élaborées par la Direction Financière Groupe. Ces travaux ayant un lien avec ceux de la gestion du risque de taux, vous travaillerez en collaboration avec l’équipe RTIG ;
o    Conduire, avec l’appui des équipes projet de DRG et d’AMUNDI, le projet d’évolution de l’outil dédié à la production de ces indicateurs de risque sur le périmètre des portefeuilles titres du banking Groupe du Groupe CA et de ses entités (Caisses Régionales, Crédit Agricole SA et filiales de Crédit Agricole SA).

2)     Elaborer et produire les reportings consolidés sur ce risque : reportings réglementaires (reporting STE IRRBB / CSRBB) et reportings à destination de la Direction Générale du Groupe et des entités ;

3)     Sur le périmètre de risque couvert (CSRBB), avec l’appui des entités, coordonner l’élaboration du dispositif de contrôles permanents des entités ;

Complément

4)     Contribuer à l’analyse et au pilotage du risque des portefeuilles titres du banking book du Groupe CA et de ses entités (filiales de Crédit Agricole SA, Crédit Agricole SA, et Caisses Régionales) avec notamment les dimensions suivantes :
o    Suivi des évolutions réglementaires et leurs impacts sur le dispositif de mesure et d’encadrement du risque ;
o    Surveillance du respect des limites globales encadrant ces risques (suivi des alertes et des plans d’actions relatifs à celles-ci) ;
o    Appui, aux côtés de deux collaborateurs, à la production des indicateurs de risque de marché des portefeuilles titres du banking book du Groupe et de ses entités ;
o    Vous participerez, de plus, à la revue critique et à l’avis risques portant sur le cadre de risques des portefeuilles titres du Groupe et de ses entités.

5)     Coordonner pour DRG/RFG l’exercice de stress test EBA biannuel pour le volet risque de marché et contribuer aux différents exercices de stress (stress Climat par exemple) ;

6)     Diffuser la culture risques auprès des entités du Groupe, notamment lors de formations thématiques que vous animerez.

D’autre part, en fonction de la séniorité et de la maitrise du poste, les missions pourront être élargies à la coordination ou la participation à des projets ou sujets transverses de l’équipe ou de RFG.

Le positionnement implique une vision transverse des problématiques et des contacts et relations avec les collaborateurs de la Ligne Métier Risques, y