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Permanent Contract

Analyste quantitatif Risque de Crédit - Validation des modèles H/F

Modified on 16/12/2024

  • 12 Place des Etats Unis 92120 Montrouge - France
  • IT, Digital et Data
  • 2024-94939

Job description

Au sein de la Direction des Contrôles, de la Conformité et des Risques (DCCR), du Département filière risques, le service validation de modèles (SVM) intervient dans une démarche d’amélioration continue de la performance des dispositifs de quantification et de mesure du risque.

Au quotidien, sous la supervision du Responsable du service, vous interviendrez principalement sur des thématiques relatives au risque de crédit en assurant :
- La validation initiale de nouveaux modèles (réglementaires, provisionnement, octroi) sur le plan méthodologique et de l’implémentation ;

- Le suivi de performance (backtesting) de modèles existants ;

Pour cela, vous :

- Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire ;

- Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes ;

- Analyserez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse ;

- Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l’appréciation du risque de modèle.

 

Vous pourrez, selon votre appétence et votre expertise intervenir sur la validation de modèles d’ALM, de détection de fraude, …
Vous aurez l’opportunité de travailler sur différentes techniques de modélisation (statistiques, Data Science, IA, …) dans une filiale experte des services financiers du Groupe Crédit Agricole.

Vous serez amené à travailler sur les modèles de nos entités à l’international (Pologne, Italie, Allemagne, …).

Vous aurez la possibilité de restituer les résultats de vos travaux à un public allant des experts techniques et métiers à la Directrice des Risques Groupe.

 

Pour finir, vous serez également inclus à la communauté Data (Science) de l’entreprise, avec la participation à des data challenges.

    • Starting date
    • 01/04/2025
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Mathématiques, Statistiques, Data Science,
      Une première expérience en validation de modèles constituerait un plus.
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Maîtrise des techniques de modélisation (statistiques, Data Science, IA) ;
      Esprit d’analyse, de synthèse, d’initiative et d’équipe
      Bon relationnel, rigueur, curiosité.
      Bonne connaissance en programmation : Python, SAS, R
    • Languages
    • Anglais (écrit et oral) - niveau C1 minimum (TOEIC : 900 et plus)

  • An expert subsidiary of the Crédit Agricole Group, Crédit Agricole Leasing & Factoring is a major player in factoring, leasing (furniture and real estate), and renewable energy and regional financing in France, Europe and North Africa. CAL&F relies on the Crédit Agricole Group's banking networks (Caisses Régionales de Crédit Agricole, LCL and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank), on non-bank partners (manufacturers, equipment distributors, brokers and credit insurers). CAL&F develops solutions for professionals, farmers, companies of all sizes and local authorities. * In leasing, for the acquisition of equipment and real estate or for regional development and renewable energy projects; * In factoring, for the financing of the operating cycle, the securing of commercial risk, the collection of customer receivables and the guarantee against non-payment; * In financing regional development, public infrastructure and renewable energy projects. Present in 9 countries, CAL&F has 2,434 employees, including 1,279 outside France, and manages €22.3 billion in outstandings amounts (data at the end of 2018). CAL&F is committed to promoting diversity and equal opportunities in the areas of social diversity, gender equality and the professional integration of people with disabilities

Crédit Agricole Leasing & Factoring
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Analyste quantitatif Risque de Crédit - Validation des modèles H/F

Published the 16/12/2024

Permanent Contract
  • 12 Place des Etats Unis 92120 Montrouge - France
  • IT, Digital et Data
  • 2024-94939

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