Permanent Contract

Analyste Risques de Marché - Pôle Non Linéaires de Taux H/F

Modified on 28/01/2025

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2025-95766

Job description

Au sein du département Market and Counterparty Risk, vous aurez un rôle de Risk Management sur les activités du pole non linéaires de taux, FX Option / Carbon, DCH et IP Trading.

Vous rejoindrez une équipe de 3 personnes basées à Paris en charge du sous-périmètre DCH IP trading and Transverse au sein du pôle Non Linéaire.

Dans ce périmètre, les risk manager sont aussi mis à contribution dans le suivi du Risk management transverse au sein du pôle Non Linéaire et donc chaque Risk Manager peut être sollicité dans certains suivi en risk management du pole non Linéaire au-delà des de Trading DCH and IP trading. (Desks de trading de produits Vanilles & Structurés de taux, FXO, Cross Asset…).

 

Vos missions principales seront :

  • Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading » , « structured USD » et « DCH»  selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché.
    • Assurer le suivi des positions versus les limites de marché telles que définies sous gouvernance du Comité des Risques de Marché.
    • Déclarer les dépassements selon le processus adapté et alerter le management sur les positions non soumises à limites spécifiques.

    • Discuter avec le desk de trading sur les positions de marché.

    • Améliorer en continue le dispositif de suivi e.g. : mise en place et améliorations des stress scenarios….

    • Accompagner les équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaire

  •  Participer aux suivis & projets transverses des périmètres NL Taux et change :
    • Contribution aux projets transverses impactant le périmètre Non linéaire

    • Développer les interactions avec les Market Risk Managers afin d’assurer la cohérence des dispositifs d’encadrement des risques

    • Contribuer aux demandes de macro hedge

    • Consolidation et suivi des indicateurs au niveau global sur le périmètre NL (e.g. consommations d’enveloppes, reserves, PnL et risques …)

    • Ponctuellement, contribuer et enrichir les analyses menées sur les desks Non lineaires Taux et Change

  • Pilotage et supervision des exercices de stress-tests règlementaires et internes :
    • Définition des scenarios et calibration des paramètres stressés
    • Revue de l’approche méthodologique sur les stress existants.
    • Echanger avec les équipes RM Non Linéaire, FX option / Carbon, Front Office, et Modèle Interne sur les jeux de stress   
    • Assistance a l’implémentation dans les systèmes tout en proposant des solutions pour réduire la charge sur les serveurs de calcul.
    • Analyse, explication et présentation des résultats

 

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché
      Expérience souhaitée en risques (marché et/ou autres)
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Compétences techniques :
      • Maîtrise des risques de marchés sur l’ensemble des classes d’actifs et plus spécifiquement sur des produits exotiques.
      • Solides connaissances des produits financiers de taux ou hybrides et de leurs méthodes de valorisation
      • Connaissance des textes réglementaires liés aux aspects prudentiels de marché

       

      Compétences comportementales :

      • Communication / Relationnel :
        • Excellent relationnel, échange d’informations en interne de l’équipe comme avec les interlocuteurs d’autres équipes.
        • Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais
      • Autonomie et rigueur
    • IT tools
    • Approche facile des outils informatiques et maîtrise des outils bureautiques (Excel VBA et Access).
    • Languages
    • Bon niveau d'anglais
  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Analyste Risques de Marché - Pôle Non Linéaires de Taux H/F

Published the 17/01/2025

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  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2025-95766

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