Permanent Contract

Analyste quantitatif Titrisation H/F

Modified on 03/07/2024

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-90991

Job description

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB. 

 

Vous travaillerez sur l’élaboration des méthodologies quantitatives d’évaluation de risque de crédit de différents sous-jacents (principalement la titrisation et le modèle interne de portefeuille)

 

L’équipe Modèles de Risques et de Portefeuille, qui est en charge de la production et du déploiement des modèles internes de notation, de LGD, de rentabilité, de capital économique, de stress test et de provisions IFRS9.

 

Les principales missions qui seront confiées au candidat concernent les opérations de titrisation pour compte de tiers et sont les suivantes :

. Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation

· Calibrer les modèles internes réglementaires de notation

· Documenter les travaux quantitatifs

· Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances

· Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externes (BCE ou Commissaires aux comptes)

· Benchmarker les méthodologies de notation internes avec les méthodologies des agences de notation externes

· Evaluer quantitativement la qualité de crédit des transactions hors scope des modèles internes

· Conseiller les métiers dans le cadre de l’utilisation des méthodologies de notation

· Veiller à l’application de la réglementation prudentielle

 

Vous travaillerez également sur les différents sujets de l’équipe tels que les stress test internes et externes ou encore les provisions IFRS9 ou encore le modèle interne portefeuille.

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
 
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole d’ingénieurs / université avec spécialisation en data science, mathématiques ou statistiques
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Compétences métiers :
      - Mathématiques/statistiques/informatique
      - Esprit d'analyse et de synthèse

      Compétences comportementales :
      - Proactif
      - Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
      - Fortes capacités de travail en équipe
      - Bonnes qualités relationnelles et de communication
    • IT tools
    • VBA, Python, R, C#
    • Languages
    • Anglais

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Analyste quantitatif Titrisation H/F

Published the 03/07/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-90991

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