Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
Vous travaillerez sur l’élaboration des méthodologies quantitatives d’évaluation de risque de crédit de différents sous-jacents (principalement la titrisation et le modèle interne de portefeuille)
L’équipe Modèles de Risques et de Portefeuille, qui est en charge de la production et du déploiement des modèles internes de notation, de LGD, de rentabilité, de capital économique, de stress test et de provisions IFRS9.
Les principales missions qui seront confiées au candidat concernent les opérations de titrisation pour compte de tiers et sont les suivantes :
. Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
· Calibrer les modèles internes réglementaires de notation
· Documenter les travaux quantitatifs
· Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
· Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externes (BCE ou Commissaires aux comptes)
· Benchmarker les méthodologies de notation internes avec les méthodologies des agences de notation externes
· Evaluer quantitativement la qualité de crédit des transactions hors scope des modèles internes
· Conseiller les métiers dans le cadre de l’utilisation des méthodologies de notation
· Veiller à l’application de la réglementation prudentielle
Vous travaillerez également sur les différents sujets de l’équipe tels que les stress test internes et externes ou encore les provisions IFRS9 ou encore le modèle interne portefeuille.