Permanent Contract

Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting H/F

Modified on 27/11/2024

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-93353

Job description

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Notation et Méthodes de crédit».

 

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

 

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Banques et Souverains.

 

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : backtesting, benchmark, stress-tests, chiffrage d’impacts en RWA.

 

Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge de la réalisation des travaux de backtesting.

 

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :

  •  Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut
  • Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.
  • Effectuer les travaux de benchmarking
  • Réalisation de projets transverses (chiffrage d’impact en RWA, stress tests, …)

 

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
 
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités
      Ce poste nécessite une bonne communication avec les différents métiers de la banque ainsi qu’une capacité certaine à travailler en équipe. Il nécessite également une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Compétences techniques :
      • Programmation (très bonne maîtrise de R et Python) et manipulation de base de données
      • Modélisation mathématique/statistique
      • Rigueur, autonomie et pragmatisme
      • Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
      • Analyse économique et/ou financière

      Compétences comportementales :
      • Capacité à communiquer avec aisance et clarté
      • Esprit d'analyse et de synthèse
      • Rigueur et sens de l'organisation
    • IT tools
    • Programmation (très bonne maîtrise de R et Python) et manipulation de base de donnéesTrès bonne maîtrise des logiciels de bureautique
    • Languages
    • Anglais

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

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Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting H/F

Published the 18/10/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-93353

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