Type de contrat :
Permanent Contract

Analyste Quantitatif Junior - Modèles de Valorisation Dérivés Actions H/F

Modified on 12/03/2025

  • Lieu : Paris La Défense/ Montrouge - France
  • Secteur : Risk Management / Control
  • Numéro de l'offre : 2025-97677

Job description

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez en charge de la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices.

 

Vos missions principales seront :

  • En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.

  • Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.

  • Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.

  • S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.

 

Vous aurez pour missions secondaires :

  • Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;

  • Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;

  • Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipes de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.

 

Vous serez en contact avec diverses acteurs en interne (Front Office Trading, équipe de recherche quantitative front office, gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives, IT) et en externe (commissaires aux comptes, inspection générale et régulateur quand cela est nécessaire).

  • Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)

    Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques.

    Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché.

    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Compétences techniques :
    • Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.)
    • Excellente connaissance en mathématiques financières
    • Capacité à piloter les projets dans les délais
     Compétences comportementales:
    • Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
    Languages
    Anglais indispensable

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif Junior - Modèles de Valorisation Dérivés Actions H/F

Published the 12/03/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Paris La Défense/ Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2025-97677

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