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Permanent Contract

Analyste quantitatif Early Detection - modèles de risque de crédit H/F

Modified on 24/06/2024

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-90714

Job description

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus

Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles de calculs des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).

Par ailleurs, afin d’accompagner le Coverage ainsi que les différentes lignes métiers de CACIB dans la réalisation de leurs objectifs de rentabilité et de maitrise des risques, MRP a un rôle clef pour aider les Front Office dans le cadre du déploiement et de l’optimisation des modèles internes de calcul de risques (Provisions et RWA). 

Vous rejoindrez l’équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille et aurez pour mission de :

 -         participer à la conception du système d’information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism en interaction forte avec l’équipe Early Detection de RPC SCS.

-         prototyper des indicateurs et mesures permettant une identification précoce du risque de crédit ;

-         implémenter les indicateurs et mesures développés dans une Librairie de calcul en production (sous Python) et assurer la maintenance dans le temps

-         Piloter / participer à des projets transverses au sein de RPC ou de CACIB relatifs au développement de nouveaux usages de la donnée externe

-         participer à différents projets d’innovation internes à la Banque ou externes (collaboration avec des start-up).

 

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

Complément

Vous disposez d’une expérience de développement d’indicateurs (modèles réglementaires, machine Learning …) et d’une réelle appétence pour les développements en langage orienté objet.

Par ailleurs, une bonne connaissance des risques de crédit de la banque (Large Corporate, FI) ou une solide culture économique ou d’analyse financière serait appréciée

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole d’ingénieur et Master 2 avec idéalement une spécialisation en finance
      Première expérience en tant qu’analyste quantitatif sur le risque de crédit ou sur un poste ayant permis d’être confronté aux deux visions quantitative et qualitative (analyse financière) du risque de crédit.
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Compétences métiers :·       Connaissance des produits bancaires·       Maitrise des outils bureautiques.       Très bonne aptitude à la manipulation de données·       Esprit d’analyse et de synthèse Compétences comportementales :·       Proactif, créatif.       Autonomie, rigueur, sérieux·       Rigoureux, organisé et capable d’autonomie·       Fortes capacités de travail en équipe·       Aisances relationnelles et bonne capacité de communication 
    • IT tools
    • Bases de données (SQL), Python ou R, Excel/VBA
    • Languages
    • Anglais courant

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Analyste quantitatif Early Detection - modèles de risque de crédit H/F

Published the 24/06/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-90714

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