Permanent Contract

Analyste quantitatif backtesting PD/LGD H/F

Modified on 02/10/2024

  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-92890

Job description

 

La Direction des Risques de CACIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l’équipe notation et méthodes de crédit.

 

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II). 

 

 

Vous aurez comme principales responsabilités :

 

Le candidat sera référent au sein d’une cellule de 3 personnes (1 CDI et 2 stagiaires) qui sera en charge du backtesting et du benchmarking des modèles bâlois sur les périmètres Corporate, Specialized lending, Institutions financières et Souverains.

 

 

Vous aurez comme missions principales :

 

 

  • Référent de la cellule backtesting :  définition de la feuille de route, organisation des travaux de l’équipe, formation des stagiaires
  • Réalisation des travaux de backtestings et de benchmarking
  • Référent sur les différentes missions d’audit sur les sujets Backtesting, notamment la validation annuelle des backtestings par l’équipe d’audit de Casa, DRG/VAD
  • Présentation des résultats annuels de backtesting en Comité Normes et Méthodologie de CAsa
  • Coordination de la soumission des reportings réglementaires ou métier nécessitant des données de backtesting

 

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.


 
 

 

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

 

 

 

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Compétences techniques du candidat :


      - Programmation (très bonne maîtrise de SAS, R, Python) et manipulation de base de données
      - Modélisation mathématique/statistique
      - Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
      - Analyse économique et/ou financière Compétences comportementales du candidat:- Capacité à communiquer avec aisance et clarté
      - Esprit d’analyse et de synthèse
      - Rigueur et sens de l’organisation
      - Sens du résultat et des priorités
      - Autonomie  

    • IT tools
    • Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique
    • Languages
    • Anglais

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

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Analyste quantitatif backtesting PD/LGD H/F

Published the 02/10/2024

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  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-92890

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