Type de contrat :
Permanent Contract

Analyste quantitatif au Modèle Interne - Econométrie H/F

Modified on 12/03/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Risk Management / Control
  • Numéro de l'offre : 2025-97663

Job description

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) de CACIB identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

 

L’équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques  de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre  recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie,  la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe Crédit Agricole.

 

Vos missions principales seront :

  • Analyse et validation des paramètres de marché utilisés pour le calcul des indicateurs de risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché (VaR, Stressed VaR, Stress, FRTB-SA …) pour l’ensemble des facteurs de risques (Dérivés de Taux, Repo, Forex, Commodities, Dérivés Actions, Dérivés de Crédit, Obligataires…) ;

  • Développements avancés en Python, SQL, Git, Data Science ;

  • Mise en œuvre des nouvelles méthodologies et facteurs de risques en adéquation avec le Modèle Interne, la Recherche Quantitative et le Risk Management ;

  • Diverses calibrations de méthodes spécifiques aux modèles de VaR ;

  • Le back-testing de la VaR comprenant divers tests statistiques ;

  • Rédaction de la documentation

 

Vous aurez pour missions secondaires : 

  • La participation aux recherches s’appuyant sur des techniques de Machine Learning (Data Science) pour améliorer certains processus et modèles (Météo statistique des séries temporelles et rendements, détection d’anomalies/outliers,…).

  • Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Ecole d'ingénieur ou cursus universitaire avec une spécialisation en statistiques appliquées / économétrie.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Compétences techniques :

    • Niveau avancé en programmation (Python)

    • Connaissance des produits financiers et en particuliers des risques de marché
    • Connaissances des mathématiques financières et des statistiques

    • Machine Learning/Data Science

    IT tools

    Bon niveau en développement en Python (SQL, Git), connaissances en VBA-Excel appréciées

    Languages
    Anglais

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Analyste quantitatif au Modèle Interne - Econométrie H/F

Published the 12/03/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Risk Management / Control
  • 2025-97663

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