Permanent Contract

Risk Manager Produits Structurés H/F

Modified on 10/07/2024

  • Ile-de-France - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-89827

Job description

Au sein de la ligne métier Risques, l’activité de l’équipe Risques Produits Structurés et Garanties (8 personnes) couvre essentiellement les EMTN, les Fonds à Formule, les Fonds répliquant des indices de stratégies de banques d’investissement, les CPPI (fonds gérés en assurance de portefeuille) et les produits d’Actionnariat salarié.

En tant que Risk manager et rattaché au responsable de l’équipe Produits Structurés et Garantis, vous intervenez sur un périmètre international et riche en projets. 

La mission couvre principalement les aspects techniques et quantitatifs et s’articule autour de 3 fonctions majeures:

v  Etudes & projets :

-       Valider les Pricers/méthodes numériques des équipes R&D du Front-office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs) ou de l’implémentation indépendante

-       Valider les méthodologies de modèles de données du front (surface de volatilité, stripping de courbes de taux, bucketting...)

-       Maintenir la librairie de Pricing en C++, Python.

-       Maintenir et faire évoluer l’outil développé en interne en C++ et en Python des scénarios de performance et indicateur PRIIPs (Booststrapping, résolution d’EDP par différences finies)

 

A chaque lancement d’un produit structuré :

-       Valider le choix du modèle de pricing proposé par le Front

-       Calcul des scénarios de performances et indicateur de risque PRIIPs pour les EMTN

-       Vérifier, avec le Risk manager, l’équilibre du montage pendant la phase de structuration

 

 Production régulière :

-       Analyser et valider quotidiennement les demandes des gérants concernant les écarts de valorisation des OTC complexes

-       Préparation mensuelle du comité de contre-valorisation avec le Front-office

-       Réponse aux demandes des CAC, contrôle dépositaire,  sur la valorisation des OTC

-       Calcul hebdomadaire des SRRI des fonds à formule et FCPE à levier

-       Appui sur les tâches de Risk Management des FCPE d’actionnariat salarié

 

D’autres tâches et missions pourront être confiées selon les compétences et aptitudes du candidat.

    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole de commerce / Ingénieur / Université
      -       Une première expérience sur le même type de fonction, notamment dans la valorisation d’instruments complexes (calcul stochastique, Monte Carlo, différences finies).-         Bonne maitrise des instruments financiers notamment des OTC.-         Une connaissance des produits structurés est souhaitée.-         Solide compétence en programmation en C++, Python, VBA et idéalement, une connaissance des fournisseurs de données de marché (Bloomberg, Reuters) 
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • -       Rigueur-       Autonomie-       Proactivité-       Bon relationnel-       Forte capacité à travailler en équipe
    • IT tools
    • Maitrise du pack office
    • Languages
    • Anglais indispensable

  • Amundi, the leading European asset manager, ranking among the top 10 global players [1], offers its 100 million clients - retail, institutional and corporate - a complete range of savings and investment solutions in active and passive management, in traditional or real assets. With its six international investment hubs [2], financial and extra-financial research capabilities and long-standing commitment to responsible investment, Amundi is a key player in the asset management landscape. Amundi clients benefit from the expertise and advice of 5,300 employees in 35 countries. A subsidiary of the Crédit Agricole group and listed on the stock exchange, Amundi currently manages more than €2.0 trillion of assets [3]. Amundi, a trusted partner, working every day in the interest of its clients and society [1] Source: IPE “Top 500 Asset Managers” published in June 2022, based on assets under management as at 31/12/2021 [2] Boston, Dublin, London, Milan, Paris and Tokyo [3] Amundi data including Lyxor as at 31/03/2022 By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Amundi
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Risk Manager Produits Structurés H/F

Published the 10/07/2024

Permanent Contract
  • Ile-de-France - France
  • Risk Management / Control
  • 2024-89827

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