Type de contrat :
Permanent Contract

Quantitative Analyst Fixed Income Non-Linear H/F

Modified on 13/03/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Corporate & Investment Banking
  • Numéro de l'offre : 2025-96716

Job description

Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Au sein de l’équipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, vos principales responsabilités sont les suivantes :

  • Maintenir supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires, et plus particulièrement sur le périmètre cross-asset
  • Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques
  • Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique, ou d’étude des risques en gestion
  • Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques, dans leur utilisation des pricers
  • Introduire des cas d'usage d'IA ou Machine Learning aux activités du périmètre

  • Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    École d’ingénieur, Master 2 en mathématiques financières, programmation.

    Vous êtes jeune diplômé ou possédez une première expérience de Quant dans le domaine de la modélisation et du pricing de produits non linéaires.

     

    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    • Vous possédez une triple compétence en mathématiques appliquées, marchés financiers et programmation
    • Vous maitrisez des langages tels que C++ ou Python
    • Vous avez un esprit d'analyse, de bonnes capacités de communication et de prise d'initiative
    • Vous aimez travaillez en équipe
    IT tools
    • Maîtrise du Pack Office
    • Développements en C++ et Python
    Languages
    Anglais et Français courants

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Quantitative Analyst Fixed Income Non-Linear H/F

Published the 11/02/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2025-96716

These offers may interest you!