Permanent Contract

Analyste Quantitatif XVA & CCR H/F

Modified on 18/06/2024

  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-90548

Job description

Au sein de la division Global Markets (GMD), les équipes "Transformation & Transversal Group" (TTG) sont en charge de :
- Développer des modèles et méthodes quantitatifs permettant de définir la tarification, la valorisation et la gestion des risques induits par les transactions mises en place sur les marchés mondiaux, en tenant compte des impacts sur les ressources rares,
- Gérer et couvrir les positions xVA et Collateral résultant du stock de transactions,
- Surveiller et optimiser la consommation de ressources rares en termes de liquidité, de consommation de bilan et de RWA,
- Assurer la fonction de « première ligne de défense » transversale sur la gestion des risques front office,
- Assurer une veille réglementaire orientée business en Europe afin d’aider GMD à anticiper les évolutions réglementaires du marché et des clients,
- Stimuler l'innovation, en particulier sur l'IA, et promouvoir les initiatives stratégiques sur les données.

Vous serez intégré à l'équipe XVACCR, Collateral & Credit Quantitative Research dont la principale mission est de :

- produire et optimiser les modèles quantitatifs et trouver des solutions innovantes pour les sujets XVA, Risque de contrepartie, Collateral et Crédit,

- participer aux projets stratégiques XVA et RWA permettant à la Banque de faire face à ses obligations réglementaires et de gérer de manière optimale ses réserves XVA.

L’équipe quant interagit régulièrement avec un large éventail de clients internes (Desk XVA et ressources rares, Département des risques, Desk Collateral, Trading, ...).


Vos principales responsabilités seront de :
· Définir et mettre en œuvre des outils et des modèles de tarification pour l’activité de gestion des garanties (IMVA-CCP, SIMM...),
· Définir et mettre en œuvre des outils mathématiques et des modèles de tarification pour les activités liées à XVA,
· Interagir et soutenir les équipes Trading, le département des Risques et les équipes IT.

 

 

 

    • Starting date
    • 01/09/2024
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole d'ingénieur ou université. Spécialisation : Mathématiques / Programmation.
       Première expérience dans un poste couvrant les calculs de XVA et/ou d'optimisation des Risk Weighted Assets (RWA) 
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • - Rigueur et esprit d'analyse ;- Esprit d'équipe ;- Force de proposition et esprit d'innovation ;- Créativité ;- Autonomie.
    • IT tools
    • - Maîtrise du Pack Office ;-  Excellent maîtrise des langages de programmation (C++, SQL, XML, XSLT, Python ...) ; - Esprit analytique et orienté résolution de problèmes. 
    • Languages
    • Anglais et Français courants.

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Analyste Quantitatif XVA & CCR H/F

Published the 18/06/2024

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  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-90548

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