Au sein de la division Global Markets (GMD), les équipes "Transformation & Transversal Group" (TTG) sont en charge de :
- Développer des modèles et méthodes quantitatifs permettant de définir la tarification, la valorisation et la gestion des risques induits par les transactions mises en place sur les marchés mondiaux, en tenant compte des impacts sur les ressources rares,
- Gérer et couvrir les positions xVA et Collateral résultant du stock de transactions,
- Surveiller et optimiser la consommation de ressources rares en termes de liquidité, de consommation de bilan et de RWA,
- Assurer la fonction de « première ligne de défense » transversale sur la gestion des risques front office,
- Assurer une veille réglementaire orientée business en Europe afin d’aider GMD à anticiper les évolutions réglementaires du marché et des clients,
- Stimuler l'innovation, en particulier sur l'IA, et promouvoir les initiatives stratégiques sur les données.
Vous serez intégré à l'équipe XVACCR, Collateral & Credit Quantitative Research dont la principale mission est de :
- produire et optimiser les modèles quantitatifs et trouver des solutions innovantes pour les sujets XVA, Risque de contrepartie, Collateral et Crédit,
- participer aux projets stratégiques XVA et RWA permettant à la Banque de faire face à ses obligations réglementaires et de gérer de manière optimale ses réserves XVA.
L’équipe quant interagit régulièrement avec un large éventail de clients internes (Desk XVA et ressources rares, Département des risques, Desk Collateral, Trading, ...).
Vos principales responsabilités seront de :
· Définir et mettre en œuvre des outils et des modèles de tarification pour l’activité de gestion des garanties (IMVA-CCP, SIMM...),
· Définir et mettre en œuvre des outils mathématiques et des modèles de tarification pour les activités liées à XVA,
· Interagir et soutenir les équipes Trading, le département des Risques et les équipes IT.